Comments by "maxfire" (@maxdefire) on "Экономический кризис. Рафаэль Абдулов // Fundamentum #9" video.
-
Закономерности капиталистических кризисов.
Если у нас есть "закон", то измерения, проводимые по этому закону должны подчиняться нормальному распределению. (Распределению Гаусса, колоколу Белла).
Берем чуть-чуть matlab'а
Crisis = [1825 1837 1847 1857 1866 1873 1882 1890 1900 1907 1913 1920 1929 1937 1949 1953 1958 1960 1969 1973 1980 1990 2000 2008];
for i = 1:(length(Crisis)-1)
delta(i) = Crisis(i+1) - Crisis(i);
end
histogram(delta);
hold on
x = linspace(0, max(delta), max(delta)+1);
for j = 1:length(x)-1
m = 0;
for i = 1:(length(Crisis)-1)
if Crisis(i+1)-Crisis(i) == j
m = m+1;
end
y(j+1) = m;
end
end
f = fit(x.', y.', 'gauss1')
Получаем:
f =
General model Gauss1:
f(x) = a1*exp(-((x-b1)/c1)^2)
Coefficients (with 95% confidence bounds):
a1 = 3.974 (2.302, 5.646)
b1 = 8.561 (7.455, 9.666)
c1 = 3.182 (1.51, 4.853)
Goodness of fit:
SSE: 14.4
R-square: 0.6035
Adjusted R-square: 0.5242
RMSE: 1.2
SSE должно стремиться к нулю, оба R-square к единице, если мы говорим об устойчивой закономерности.
R-square 0.6 и 0.52 говорят о том, что это, фактически, случайные данные, которые не вписываются в нормальное распределение.
Среднее 7.9569
Стандартное отклонение 2.53. То есть, даже само утверждение про "в среднем, каждые 7-10 лет" не сходится с цифрами, получается каждые ~5.5-10.5. Тогда уж 6-10 больше на правду похоже.
1